Руководство UFA в итоге согласилось с выбором американского режиссера. Киностудии было достаточно того, что у фильма уже была звезда. Эмиль Яннингс наилучшим образом подходил к роли профессора классической гимназии Иммануила Раата, прозванного за его въедливый нрав Унратом, то есть Гнусом.

Марлен Дитрих заявляла, что Эмиль Яннингс был гнусом в буквальном смысле слова. Он всех ненавидел, часто запирался в своем номере, не приходил на съемки. Другие актеры по два-три часа ждали в своих гримерных, пока он соизволит приступить к работе. Джозефу фон Штернбергу приходилось прилагать немало усилий, чтобы привести в павильон психопатического исполнителя главной роли. С актером, который не чужд был мазохизма, режиссеру приходилось иногда жестко обращаться, чтобы заставить его играть.

Эмиль Яннингс ненавидел Марлен и не раз заявлял, что она не добьется успеха, если будет следовать указаниям «безумного маньяка фон Штернберга». Марлен Дитрих уже играла вместе с Эмилем Яннингсом в фильме «Трагедия любви» в 1923 году. Она не боялась вступать в перепалку со знаменитостью. Не стесняясь, на самом учтивом немецком языке она рекомендовала Яннингсу «убираться к черту». Дитрих была твердо настроена работать с Джозефом фон Штернбергом, учиться у него, следовать его советам. Это был выбор, который предопределил ее творческий успех.

Фильм снимался одновременно на немецком и на английском языке. Фон Штернберг был одним из соавторов сценария, сам создал декорации портового кабачка «Голубой ангел» в Гамбурге, где в основном происходило действие. Он имел решающее слово во всем, определял состав исполнителей, освещение, реквизит, решал и большие, и малые вопросы. Режиссера не смущало ни одно возражение, во всех художественных решениях последнее слово оставалось за ним.

В английском варианте «Голубого ангела» Джозеф фон Штернберг превратил героиню Марлен в американскую девицу. Фильм не дублировали, режиссер добился, чтобы не знавшие до этого английского языка актеры заговорили в нем по-английски. Штернберг разучивал с ними каждое предложение, каждое слово. Немецкий акцент актеров устраивал режиссера, потому что он соответствовал его замыслу. А вот от Марлен он требовал американского акцента. Актриса восхищалась терпением режиссера в этой работе с актерами. Английская версия «Голубого ангела» многие годы считалась потерянной, однако была обнаружена в немецком архиве кино.

Сюжет этой полукомедии-полумелодрамы был несложным. Школьный преподаватель Иммануил Раат однажды замечает, что его ученики во время уроков разглядывают откровенные фото танцовщицы кабаре. Он выясняет, что вечерами школьники посещают портовый кабачок «Голубой ангел». Раат решает положить конец этому безобразию и отправляется в «Голубой ангел». Там в корсете, шелковых чулках и цилиндре танцует и поет актриса ночного клуба Лола, в которую он и влюбляется.

Фильм «Голубой ангел» должен был ознаменовать триумфальное возвращение знаменитого Эмиля Яннингса в Германию. Но молодая актриса оттеснила его на задний план. Кинокритики воздавали должное мастерству актера, исполнившего роль ненавистного профессора. Но все их внимание было обращено на Марлен Дитрих. Доставшаяся ей роль певички позволила раскрыться не только ее актерскому таланту. Марлен Дитрих обладала хорошо модулированным, нежным, мелодичным голосом. Он идеально подходил для выражения самых разных чувств – любви, счастья, страдания. Героиня Дитрих исполнила в фильме много песен. Лола-Лола стала первой киногероиней, которая получила в распоряжение ставший впоследствии знаменитым голос Дитрих.

Открытие Марлен Дитрих происходит в первой части фильма, которая точно повторяет сюжет романа Генриха Манна. Режиссер Джозеф фон Штернберг, которого Дитрих называла богом, превратил пухленькую немецкую фрейлейн в утонченную красавицу, полную очарования и тайны. Именно такой ее увидели зрители в «Голубом ангеле». В образе обольстительно-сексуальной героини в немецкий кинематограф пришел звук.

Марлен Дитрих состоялась как актриса новой формации – звукового кино. Она естественно, легко и непринужденно воплощает образ Розы Фрёйлих, точно таким, каким его создал Генрих Манн. Красивая и добрая, но насмешливая, одновременно благородная и вульгарная, открытая и замкнутая, наивная и искушенная молодая женщина. Лолу забавляют глупость и неловкость «господина учителя». Однако она польщена и взволнована, разражается гротескным смехом, одновременно циничным и невинным, сияет от радости и неестественно улыбается в момент, когда он с огромным букетом торжественно делает ей предложение.

Знаковым для всей карьеры Марлен Дитрих является эпизод фильма, где она в первый раз поет свой гимн любви, который затем миллионы раз повторит в своих гастролях по всему миру.

Много лет спустя случайно посмотрев по телевидению фильм «Голубой ангел» на немецком языке, Марлен осталась, как она утверждала, под большим впечатлением от «актрисы Марлен Дитрих, способной с успехом сыграть роль портовой шлюхи двадцатых годов». Она увидела «великолепную актрису в трудной роли, дерзкую, порой нежную, играющую естественно, свободно, создающую сложный образ, с характером, совершенно не похожим на мой». Она в очередной раз подчеркнула, что не знает, как Джозеф фон Штернберг «сотворил это чудо», ведь Лола даже говорит с нижненемецким акцентом.

Эксперты киноискусства отмечают, что успеху содействовало то, что Штернберг доверил самой Марлен Дитрих создание реалистического образа. Он считал, что она прекрасно знала жизнь кабаре и арго того бурного Берлина, в котором сам он только что оказался.

Раскрыться актерскому гению Эмиля Яннингса Штернберг позволил только во второй части фильма. Режиссер подарил ему сцену с кукареканьем, в которой раскрылось мастерство великого артиста. Яннингс блестяще сыграл издевательскую сцену унижения своего героя. Потерпев крах своих помыслов, Раат принужден на глазах своих бывших коллег и учеников принять участие в унизительном и садистском представлении на сцене «Голубого ангела». Загримированный под клоуна, в парике, с фальшивым носом, он продает фотографии своей жены развязным посетителям кабаре. Директор труппы и его партнер представляет клоуна как известного учителя Иммануила Раата. Он бьет его кулаком по шляпе, чтобы показать, какая у него крепкая голова, вынимает у него из носа яйцо и разбивает о его голову. По сюжету представления Раат в этот момент должен крикнуть «кукареку», но от унижения и переживания он молча стоит, пошатываясь. А из зала раздаются громкие требовательные возгласы: «Говори „кукареку“, говори „кукареку“!» Вдруг за кулисами Раат замечает Лолу в объятиях культуриста по имени Мазепа. И, обезумевший от ярости, он издает ужасный, истошный, душераздирающий петушиный крик. Он играет сцену ревности с поразительной экспрессивной и эмоциональной силой, на которую только может быть способен артист.

После сцены крушения любви Раат, по замыслу режиссера, пытается задушить Лолу. Рассказывают, что Яннингс, ненавидевший молодую актрису за то, что она подчинила себе не только Штернберга, но и весь фильм, пытался на самом деле задушить Марлен Дитрих. Перепуганная насмерть актриса стала кричать необычайно убедительно.

Идея душераздирающего приступа ревности и отчаяния появилась в фильме совершенно случайно, как позже писал Штернберг. Ни в романе, ни в сценарии